Как да определим бета на портфейл
Бета измерва как цената на акциите обикновено се движи спрямо общия пазар на акции. Можете да определите бета версията на портфейла въз основа на бета на отделните му запаси. Портфолио с по-висока бета версия има повече риск от един с по-ниска бета.
Бета на фондовата борса е 1. Бета портфейл на 1 предполага, че стойността му се движи същото като на фондовия пазар, докато бета портфейл по-голям от 1 предполага, че стойността му се колебае повече от фондовата борса. Бета версия по-малка от 1 предполага, че портфолиото е по-малко променливо от пазара.
Определете стойността на всяка акция
За да изчислите бета версията на портфолио, първо умножете броя на акциите на всяка акция в портфолио по цената на акцията за да се определи стойността на всяка акция. Можете да намерите цената на акциите на всеки финансов уебсайт, който предоставя информация за запасите. Например, приемете, че притежавате акции на 700 в акции в ABC Company на $ 10 на акция и 150 акции на акции в XYZ Company при $ 20 на акция. Умножете 700 по $ 10, за да получите $ 7,000, след това умножете 150 по $ 20, за да получите $ 3,000.
Добавете заедно стойността на всяка акция в портфолиото за определяне на общата стойност на портфейла. В този пример добавете $ 7,000 към $ 3,000, за да получите стойност на портфейла от $ 10,000.
Разделете стойността на всеки акции по общата стойност на портфейла за да определите частта от всяка акция в портфейла. В този пример разделете $ 7,000 на $ 10,000, за да получите порция 0.7 за акции на ABC. Разделете $ 3,000 на $ 10,000, за да получите порция 0.3 за акции XYZ.
Комбинирайте резултатите
Потърсете бета версията на всяка акция във вашето портфолио на всеки финансов уебсайт, който предоставя информация за запасите. Например, приемете, че запасът на ABC има бета на 1.3, а XYZ съставът има бета на 0.4.
Умножете частта от всяка акция в портфейла с нейната бета версия, В този пример умножете 0.7 с 1.3, за да получите 0.91. Умножете 0.3 с 0.4, за да получите 0.12.
Добавете заедно резултатите си за да определите бета версията на портфейла. Продължавайки с примера, добавете 0.91 към 0.12, за да получите бета портфейл на 1.03, което означава, че стойността на портфейла ще се движи малко повече от, но много близо до фондовата борса.
Други бета съображения
Бета е оценка, базирана на исторически движения на цените и не гарантира, че акция или портфейл ще се държат по някакъв конкретен начин в бъдеще. Стойността на портфолиото може да се движи по начин, несъвместим с неговата бета версия.
предупреждение
- Бета е оценка, базирана на исторически движения на цените и не гарантира, че акция или портфейл ще се държат по някакъв конкретен начин в бъдеще. Стойността на портфолиото може да се движи по начин, несъвместим с неговата бета версия.
